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第1章 绪论1

1.1 选题背景1

1.1.1 金融危机视角下的金融监管1

1.1.2 宏观审慎政策与中国系统性风险3

1.2 研究意义4

1.2.1 理论意义5

1.2.2 现实意义和政策意义5

1.3 研究方法、研究结构和创新点6

1.3.1 研究方法6

1.3.2 结构安排6

1.3.3 本书创新点8

第2章 国内外相关研究综述10

2.1 系统性风险度量的研究10

2.1.1 综合指数法和早期预警系统12

2.1.2 网络分析法和矩阵法14

2.1.3 投资组合法16

2.1.4 关联研究法25

2.1.5 小结27

2.2 宏观审慎工具运用及有效性研究29

2.2.1 宏观审慎工具的操作实践29

2.2.2 基于宏微观数据的宏观审慎工具有效性分析31

2.2.3 基于DSGE模型的宏观审慎工具有效性分析34

2.2.4 国内研究现状37

第3章 银行系统性风险与宏观审慎监管框架39

3.1 系统性风险概述39

3.1.1 系统性风险的定义40

3.1.2 系统性风险的特征41

3.2 系统性风险根源与成因43

3.2.1 系统性风险相关理论43

3.2.2 系统性风险的传导机制48

3.2.3 金融危机视角下的系统性风险案例分析50

3.3 宏观审慎监管政策的框架与工具56

3.3.1 宏观审慎监管框架56

3.3.2 宏观审慎监管工具58

3.3.3 宏观审慎工具与微观审慎工具的区别和联系61

第4章 宏观审慎监管的国际经验与中国的制度建设64

4.1 银行的外部性与宏观审慎监管64

4.1.1 以银行信用风险为指征的宏观审慎监管65

4.1.2 以银行流动性风险为指征的宏观审慎监管68

4.1.3 以银行信贷数量风险为指征的宏观审慎监管70

4.1.4 基于资本安全网的宏观审慎监管71

4.2 巴塞尔协议与金融监管要求74

4.3 各国的宏观审慎监管经验77

4.4 中国系统性风险的情况与宏观审慎监管面临的问题81

第5章 中国上市金融机构系统性风险溢出研究84

5.1 研究方法86

5.1.1 条件风险价值CoVaR86

5.1.2 边际期望损失MES87

5.1.3 样本与数据90

5.2 实证分析结果91

5.2.1 MES和△CoVaR的横截面分布91

5.2.2 MES和△CoVaR的动态特征95

本章小结97

第6章 中国宏观审慎政策工具有效性研究99

6.1 研究设计100

6.1.1 变量选择100

6.1.2 计量模型104

6.2 实证结果与分析105

6.2.1 样本选择与描述性分析105

6.2.2 实证结果109

本章小结117

第7章 货币政策宏观审慎政策协同研究120

7.1 模型122

7.1.1 家庭部门123

7.1.2 厂商部门125

7.1.3 商业银行128

7.1.4 货币政策当局128

7.1.5 宏观审慎当局129

7.1.6 一般均衡条件129

7.2 参数校准和贝叶斯估计130

7.2.1 参数校准130

7.2.2 贝叶斯估计131

7.3 最优政策和福利分析134

7.3.1 福利的度量134

7.3.2 静态福利分析135

7.4 最优政策和脉冲响应分析137

7.4.1 最优政策参数137

7.4.2 脉冲响应分析140

7.4.3 稳健性分析146

本章小结148

第8章 结论与前瞻150

8.1 主要结论及政策建议150

8.2 未来研究方向153

参考文献156

致谢171