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第1章 风险管理基础1

1.1 风险与风险管理2

1.1.1 风险、收益与损失2

1.1.2 风险管理与商业银行经营3

1.1.3 商业银行风险管理的发展6

1.2 商业银行风险的主要类别9

1.2.1 信用风险10

1.2.2 市场风险10

1.2.3 操作风险11

1.2.4 流动性风险11

1.2.5 国家风险12

1.2.6 声誉风险13

1.2.7 法律风险13

1.2.8 战略风险14

1.3 商业银行风险管理的主要策略14

1.3.1 风险分散15

1.3.2 风险对冲15

1.3.3 风险转移16

1.3.4 风险规避16

1.3.5 风险补偿17

1.4 商业银行风险与资本17

1.4.1 资本的概念和作用17

1.4.2 监管资本与资本充足率要求18

1.4.3 经济资本及其应用20

1.5 风险管理的数理基础23

1.5.1 收益的计量23

1.5.2 常用的概率统计知识25

1.5.3 投资组合分散风险的原理27

第2章 商业银行风险管理基本架构32

2.1 商业银行风险管理环境32

2.1.1 商业银行公司治理33

2.1.2 商业银行内部控制35

2.1.3 商业银行风险文化38

2.1.4 商业银行管理战略40

2.2 商业银行风险管理组织41

2.2.1 董事会及最高风险管理委员会41

2.2.2 监事会41

2.2.3 高级管理层42

2.2.4 风险管理部门42

2.2.5 其他风险控制部门／机构43

2.3 商业银行风险管理流程47

2.3.1 风险识别／分析47

2.3.2 风险计量／评估48

2.3.3 风险监测／报告49

2.3.4 风险控制／缓释50

2.4 商业银行风险管理信息系统51

第3章 信用风险管理55

3.1 信用风险识别55

3.1.1 单一法人客户信用风险识别56

3.1.2 集团法人客户信用风险识别63

3.1.3 个人客户信用风险识别68

3.1.4 贷款组合的信用风险识别71

3.2 信用风险计量73

3.2.1 客户信用评级73

3.2.2 债项评级82

3.2.3 信用风险组合的计量87

3.2.4 国家风险主权评级90

3.3 信用风险监测与报告93

3.3.1 风险监测对象94

3.3.2 风险监测主要指标97

3.3.3 风险预警100

3.3.4 风险报告107

3.4 信用风险控制112

3.4.1 限额管理113

3.4.2 信用风险缓释119

3.4.3 关键业务流程／环节控制124

3.4.4 资产证券化与信用衍生产品128

3.5 信用风险资本计量137

3.5.1 标准法138

3.5.2 内部评级法138

3.5.3 内部评级体系的验证142

3.5.4 经济资本管理143

第4章 市场风险管理146

4.1 市场风险识别146

4.1.1 市场风险特征与分类147

4.1.2 主要交易产品及其风险特征151

4.1.3 资产分类156

4.2 市场风险计量161

4.2.1 基本概念162

4.2.2 市场风险计量方法170

4.3 市场风险监测与控制178

4.3.1 市场风险管理的组织框架179

4.3.2 市场风险监测与报告180

4.3.3 市场风险控制182

4.4 市场风险监管资本计量与绩效评估185

4.4.1 市场风险监管资本计量186

4.4.2 经风险调整的绩效评估186

第5章 操作风险管理190

5.1 操作风险识别190

5.1.1 操作风险分类191

5.1.2 操作风险识别方法200

5.2 操作风险评估202

5.2.1 操作风险评估要素和原则202

5.2.2 操作风险评估方法204

5.3 操作风险控制208

5.3.1 操作风险控制环境208

5.3.2 操作风险缓释210

5.3.3 主要业务操作风险控制213

5.4 操作风险监测与报告222

5.4.1 风险监测222

5.4.2 风险报告223

5.5 操作风险资本计量225

5.5.1 标准法225

5.5.2 替代标准法228

5.5.3 高级计量法228

第6章 流动性风险管理234

6.1 流动性风险识别235

6.1.1 资产负债期限结构237

6.1.2 资产负债币种结构237

6.1.3 资产负债分布结构238

6.2 流动性风险评估240

6.2.1 流动性比率／指标法240

6.2.2 现金流分析法244

6.2.3 其他流动性评估方法245

6.3 流动性风险监测与控制248

6.3.1 流动性风险预警249

6.3.2 压力测试250

6.3.3 情景分析250

6.3.4 流动性风险管理方法252

第7章 声誉风险管理和战略风险管理259

7.1 声誉风险管理259

7.1.1 声誉风险管理的内容及作用260

7.1.2 声誉风险管理的基本做法261

7.1.3 声誉危机管理规划265

7.2 战略风险管理267

7.2.1 战略风险管理的作用268

7.2.2 战略风险管理的基本做法269

第8章 银行监管与市场约束277

8.1 银行监管278

8.1.1 银行监管的内容279

8.1.2 银行监管的方法286

8.1.3 银行监管的规则302

8.2 市场约束307

8.2.1 市场约束与信息披露308

8.2.2 外部审计314

附录 中国银行业从业人员资格认证考试风险管理科目考试大纲321

后记331