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第一章 金融工程概述1

第一节 金融工程的含义1

第二节 金融工程的发展背景5

第三节 金融工程的研究方法7

第二章 远期利率协议12

第一节 远期利率的计算12

第二节 远期利率协议的定义与性质14

第三节 远期利率协议在利率风险管理中的应用18

第三章 期货交易概述25

第一节 期货交易的相关概念26

第二节 期货交易规则31

第三节 期货交易的功能34

第四节 期货交易的种类36

第五节 期货市场的组织和管理者38

第四章 期货交易策略和定价原理47

第一节 套期保值策略47

第二节 投机策略54

第三节 套利策略57

第四节 期货的定价原理62

第五章 金融期货的交易机制和定价72

第一节 金融期货产生和发展概述73

第二节 外汇期货76

第三节 利率期货79

第四节 股指期货91

第六章 金融期货的交易策略104

第一节 外汇期货的交易策略105

第二节 利率期货的交易策略111

第三节 股指期货的交易策略122

第七章 期权交易概述133

第一节 期权的相关概念133

第二节 期权的发展简史135

第三节 期权的分类137

第四节 期权交易制度140

第五节 期权的功能147

第六节 期权和期货、远期的比较148

第八章 期权的主要产品153

第一节 股票期权与股价指数期权153

第二节 货币期权157

第三节 利率期权160

第四节 期货期权166

第五节 奇异期权169

第六节 期权类衍生工具176

第九章 期权价格分析190

第一节 期权定价理论的发展简史191

第二节 期权价格的构成195

第三节 期权价格的上下限和期权平价关系198

第十章 期权定价理论209

第一节 布莱克一斯科尔斯模型209

第二节 二项式模型217

第三节 期权价格的敏感性指标223

第十一章 期权的交易策略248

第一节 期权的基本交易策略249

第二节 期权的投机交易255

第三节 期权的套利交易257

第四节 期权的套期保值交易285

第五节 期货与期权的比较与选择293

第十二章 互换及其交易机制301

第一节 互换市场的起源和发展301

第二节 互换的相关机理306

第三节 互换的交易机制312

第四节 互换的估值和定价320

第十三章 信用衍生产品340

第一节 信用风险概述340

第二节 信用衍生产品概述342

第三节 信用衍生产品的主要种类344

第十四章 金融衍生工具风险管理和监管366

第一节 金融衍生工具的风险类型366

第二节 金融衍生工具的风险成因369

第三节 金融衍生工具的风险管理371

第四节 场外金融衍生工具监管373

第五节 金融衍生工具的国际监管合作375

附录384