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第一章 国际金融市场导论1

一、国际金融市场的含义及类型2

二、国际金融市场的产生与发展2

三、国际金融市场的作用4

四、国际金融市场的现状及发展趋势5

第二章　外汇市场14

第一节　外汇市场介绍15

一、外汇市场的构成15

二、外汇市场的货币分类16

三、全球主要的外汇市场介绍16

四、外汇市场中常用的几个概念17

第二节　外汇市场的造市者19

一、为什么外汇市场会有造市者19

二、造市者的风险分析20

第三节　外汇市场交易21

一、外汇即期交易21

二、远期外汇交易22

三、掉期交易24

第四节　汇率决定理论24

一、利率平价24

二、Fisher平价28

三、购买力平价29

四、平价条件之间的关系30

五、平价条件的检验方法31

第五节　外汇期货32

一、外汇期货概述32

二、外汇期货的含义33

三、外汇期货的功能34

四、外汇期货套期保值的原理35

五、外汇期货与外汇远期的比较37

第六节　外汇期权39

一、外汇期权概述39

二、外汇期权的类型40

三、期权买卖双方的盈亏分析43

四、期权的组合策略分析46

五、看涨看跌期权的平价公式50

六、期权的价值分析51

七、现汇期权、外汇期货期权、外汇期货式期权价格的关系53

第七节　期权定价的数学基础54

一、Wiener过程54

二、Brown运动55

三、It？过程55

四、It？引理56

五、鞅与Girsanov定理57

第八节　外汇期权的定价58

一、外汇期权定价模型58

二、期权的避险参数及其在风险管理中的应用62

小结66

习题66

第三章　欧洲货币市场68

第一节　欧洲货币市场概述69

一、欧洲货币市场的概念69

二、欧洲货币市场的起源和发展69

三、欧洲货币市场的特点72

四、欧洲货币市场的信用创造机制74

五、欧洲银行和欧洲货币中心75

六、欧洲货币市场对世界经济的影响78

第二节　欧洲银行业务79

一、欧洲银行业务概述80

二、欧洲银行的负债业务80

三、欧洲银行的资产业务82

四、欧洲货币市场的主要业务83

五、辛迪加银团和辛迪加贷款85

第三节　欧洲货币的远期交易90

一、利率期限结构理论90

二、远期利率协议92

三、远期利率协议与利率期货的联系与区别97

第四节　欧洲货币期货97

一、欧洲货币期货概述98

二、欧洲美元期货99

三、运用欧洲美元期货进行套期保值103

第五节　欧洲货币期权108

一、欧洲货币期权概述109

二、欧洲美元期货期权109

三、利率上限、利率下限和利率上下限115

小结121

习题122

第四章　国际债券市场124

第一节　国际债券市场概述125

一、外国债券市场125

二、欧洲债券市场127

三、欧洲债券市场与外国债券市场的比较131

第二节　欧洲债券的发行132

一、传统欧洲债券的发行程序132

二、欧洲债券发行程序的变化136

三、欧洲债券与国内债券在发行上的区别136

四、欧洲债券的交易与清算137

第三节　欧洲债券的定价138

一、债券的定价原理138

二、债券收益率的计算140

三、欧洲债券远期价格的计算142

第四节　债券市场中利率风险的度量144

一、利率风险及其波动形式144

二、债券利率风险的度量145

第五节　含嵌入期权的国际债券的定价149

一、国际债券中嵌入的期权特征分析149

二、含有期权特征的国际债券的定价151

第六节　互换交易162

一、互换交易的含义162

二、互换交易的种类162

三、互换交易的风险168

四、互换定价和价值的确定170

五、互换期权175

第七节　利率的期限结构177

一、利率期限结构的含义177

二、传统的利率期限结构理论介绍177

三、现代的利率期限结构理论介绍178

小结179

习题180

第五章　金融市场风险管理182

第一节　金融市场风险管理概述183

一、风险的概念183

二、风险管理的概念185

三、风险管理的程序186

第二节　金融市场风险测量的一般方法188

一、波动性方法189

二、灵敏度法189

三、VaR法190

四、压力测试191

五、极值理论191

第三节　VaR法介绍192

一、一般分布下VaR的计算192

二、正态分布下VaR的计算193

三、投资组合的VaR与单一资产VaR的关系193

四、边际VaR(M-VaR)194

五、增量VaR(I-VaR)194

六、成分VaR(C-VaR)194

七、条件VaR(CVaR)195

第四节　信用风险度量介绍195

一、传统的信用风险度量方法195

二、现代的信用风险度量方法196

小结198

习题198

第六章 国际金融市场理论199

第一节　有效市场理论200

一、有效市场理论及其检验200

二、汇率的随机特征——鞅特征203

三、市场价格的建模方法203

四、模型的检验方法介绍206

第二节　分形市场理论207

一、对经典资本市场理论的质疑207

二、分形市场理论210

三、相空间分形维的计算214

第三节　行为金融理论215

一、行为金融学的发展历程215

二、行为金融理论的基本内容215

小结217

习题218

第七章　国际金融市场的创新发展219

第一节　抵押衍生证券220

一、抵押贷款的特征分析220

二、抵押转手证券224

三、担保抵押证券232

第二节　结构性金融产品236

一、结构性金融产品的含义及特点236

二、结构性金融产品的分类236

三、结构性金融产品的交易原理及定价分析——以股票联系票据为例238

第三节　信用衍生品242

一、信用衍生品的概念和发展242

二、信用衍生品的作用243

三、信用衍生品的种类244

小结246

习题247

参考文献348